ПОМОЩЬ ТРЕЙДЕРУ: Установка эксперта в Метатрейдер в скринах.

ФОРЕКС: Внутримесячные сезонные паттерны на валютном рынке.

Gibbons Burke

Управление капиталом подобно сексу - каждый так или иначе это делает, но не многие любят говорить об этом, а некоторые делают это лучше других.

Но есть и большая разница: сайты о сексе в интернете плодятся в геометрической прогрессии, в то время как найти сайты, посвященные искусству и науке манименеджмента гораздо труднее.

Существует великое множество финансовых сайтов, которые позволяют Вам отслеживать портфель акций. Вы открываете позиции, получаете возможность отслеживать их каждый день, или еще лучше - в реальном времени, наблюдая состояние ваших акций, основываясь на последних котировках. Некоторые сайты, типа Fidelity, дают возможность сравнивать ваш портфель с другими активами - акциями, фондами, бондами и т.д.

Jared Martinez.

Торговля по японским подсвечникам на 30 и 60-минутных графиках в направлении превалирующего тренда позволяет трейдерам определять риск и уровни фиксации прибыли, основываясь на специфике структуры ценовой модели. Известно множество свечевых моделей, включающих в себя от одной до шести свечей, и дающих сигнал о возможном бычьем или медвежьем развитии событий. Эти ценовые паттерны встречаются достаточно часто, и их легко идентифицировать. На рисунке 1 четыре хорошо торгуемых свечных модели, которые сформировались на 30-минутном графике EUR/USD в течение 48 часов.

Bennett A. McDowell

Когда Вы слышите о ком-то, сделавшем огромные деньги на относительно маленьком торговом счете, вероятнее всего, это была счастливая случайность: трейдер не использовал твердые методы управления капиталом. Трейдер, скорее всего, подвергал свой счет непозволительному риску из-за недопустимо большого размера сделок. Ему просто крупно повезло. Подобный трейдинг означает, что лишь вопрос времени, насколько скоро огромные убытки перекроют эти выигрыши и трейдер окажется опустошенным как морально, так и материально.

Управление капиталом в торговле включает в себя специализированные методики, вкупе с вашим собственным суждением. Несоблюдение твердой программы управления капиталом может привести Вас к краху. Помня об этом, Вы увидите, как несколько надежных методов управления капиталом могут все изменить (См. ниже “Проверенные техники управления капиталом”). Вот о чем следует помнить, когда речь идет об управление капиталом.


Вычисление надлежащего размера позиции

Если Вы торгуете одно и то же число акций или контрактов в каждой сделке, Вы не сможете рассчитать размер позиции, подходящий Вам с точки зрения допустимого риска. Размер позиции может меняться от сделки к сделке, так как ваши входы, стопы, и размер счета постоянно меняются.

Первый шаг на пути уменьшения текущего риска - понять, что это Вам нужно. Обычно такое понимание приходит с болью после нескольких крупных потерь, которые заставляют Вас захотеть изменить себя. Подобный опыт поможет Вам увидеть, как неверный размер позиции и недостаток дисциплины могут свести на нет ваши достижения в трейдинге.

Вычисление надлежащего размера позиции - относительно простой процесс и может, в конечном счете, вознаградить Вас большей прибылью и более эффективным управлением рисками. Вы можете определить максимальный размер позиции, используя следующую формулу (кроме того, см. примеры А и B ниже):


Формула размера позиции

Количество риска – комиссионные
------------------------------------------------------------------ = Размер позиции (в акциях/контрактах)
Разница между уровнями входа и стоп-лосса

$500 – $80
--------------- = 280 акций
$1.50

Трейдеры-новички стараются сосредоточиться на результате и, поэтому, не думают о риске. Напротив, профессиональные трейдеры сосредотачиваются на риске и входят в сделку, основываясь на своей проверенной системе торговли. Таким образом, психологический аспект размера позиции проявляется, когда Вы осознаете, что результат каждой сделки неизвестен во время входа в нее. Понимание этого заставляет Вас спросить себя - сколько я могу позволить себе потерять в этой сделке?

Как только Вы ответили на этот вопрос, основываясь на своих собственных правилах управления капиталом, Вам придется или подстроить размер позиции, или поджать стоп-лосс перед входом в сделку. В большинстве случаев лучше подрегулировать именно размер сделки, а стоп-лосс устанавливать, основываясь на динамике рынка.

В периоды просадки управление рисками становится чрезвычайно важным. Так как опытные трейдеры проверяют их системы торговли, они имеют представление о том, сколько проигрышей подряд может случиться прежде, чем совокупный убыток станет недопустимым. Принятие во внимание этой информации позволит Вам в дальнейшем определять соответствующий процент риска для каждой сделки.


Не каждая сделка будет прибыльной

Даже лучшие системы торговли совершают прибыльные сделки лишь в 60 % случаев. Так, из каждых 10 сделок Вы проиграете, в среднем, в четырех.

Рынок обмена валют, известный как Forex, или FX, - самый крупный финансовый рынок в мире. Его оборот превышает 1 триллион долларов в день, что более, чем в 30 раз больше совокупного объема всех фондовых рынков США.